کاربرد الگوریتم جستجوی گرانشی و مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته در مدل سازی قیمت نفت تک محموله ایران
Authors
Abstract:
Abstract Forecasting of crude oil price plays a crucial role in optimization of production, marketing and market strategies. Furthermore, it plays a significant role in government’s policies, because the government sets and implements its policies not only according to the current situation but also according to short run and long run predictions of important economic variables like oil price. The main purpose of this study is modeling and forecasting spot oil price of Iran by using GARCH model and A Gravitational Search Algorithm. Performed forecasts of this study are based in static and out-of-sample forecasting and each subseries data is divided in to two parts: data for estimation and data for forecasting. The forecast horizon is next leading period and its length is one month. In this study the selected models for forecasting spot oil of Iran are GARCH(2,1) and a Cobb Douglas function which is functional of prices of 5 days ago. Finally, the performances of these models are compared. For comparison of these models MSE, RMSE, MAE, and MAPE criteria are used and the results indicate that except in MAPE criterion, the mentioned criteria are smaller for GARCH model in comparison to GSA algorithm.
similar resources
امکان کاهش ریسک پورتفوی براساس مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته در بورس اوراق بهادار تهران
در بهینهسازی پورتفوی بر اساس مدل میانگین ـ واریانس هدف حداکثر کردن بازدهی برای سطح معینی از ریسک یا حداقل کردن ریسک به ازای سطح معینی از بازدهی است. در بهینهسازی با هدف حداقل ساختن ریسک، دو عامل ماتریس کوواریانس و نیز ریسک انفرادی بازده هریک از داراییها عوامل اصلی و تعیین کننده اوزان بهینه هستند. با تأیید وجود نوسانات خوشهای در سریهای زمانی و مدلسازی عناصر مربوط در قالب مدلهای توسعه یافته...
full textامکان کاهش ریسک پورتفوی براساس مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته در بورس اوراق بهادار تهران
در بهینهسازی پورتفوی بر اساس مدل میانگین ـ واریانس هدف حداکثر کردن بازدهی برای سطح معینی از ریسک یا حداقل کردن ریسک به ازای سطح معینی از بازدهی است. در بهینهسازی با هدف حداقل ساختن ریسک، دو عامل ماتریس کوواریانس و نیز ریسک انفرادی بازده هریک از داراییها عوامل اصلی و تعیین کننده اوزان بهینه هستند. با تأیید وجود نوسانات خوشهای در سریهای زمانی و مدلسازی عناصر مربوط در قالب مدلهای توسعه یافته...
full textطراحی سبد بهینه ارز برای ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته
مدیریت منابع ارزی در ایران به علت وجود درآمدهای ارزی عمده که از فروش نفت حاصل می شود، از اهمیت به سزایی برخوردار است. برنامه ریزی صحیح، می تواند از تحمیل هزینه های ناشی از مدیریت نامناسب این منابع جلوگیری نماید. بنابراین، در این پژوهش تلاش می کنیم تا به ارائه چارچوبی به منظور طراحی سبد بهینه برای آن بخش از درآمدهای ارزی که با هدف سرمایه گذاری نگهداری می شوند، بپردازیم. بر این اساس، با استفاده ا...
full textپیشبینی بار در بازار برق با استفاده از مدل هیبرید شبکه عصبی و الگوریتم بهبود یافته جستجوی گرانشی
در این مقاله طراحی و بهینهسازی قوانین کنترلکننده فازی در سیتم قدرت چند ماشینه با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی ارائه شده است. استفاده از کنترلکننده فازی PID یکی از روشهای مناسب برای پایداری در سیستم-های نامطمئن و غیر خطی میباشد. رفتار کنترلکنندههای فازی به اطلاعات طراحی شامل انتخاب توابع عضویت و قوانین کنترلی بستگی دارند. در روش-های طراحی سنتی، اطلاعات طراحی مبتنی بر تجربه افراد خبر...
full textMy Resources
Journal title
volume 4 issue 14
pages 1- 23
publication date 2014-03
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023